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German 9

Kreditwürdigkeitsprüfung mit Künstlichen Neuronalen Netzen: by Christoph Schnurr

By Christoph Schnurr

Die Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Antragstellern ist ein wesentlicher Baustein im administration der Kreditrisiken von Banken. Gerade in Zeiten zunehmender Ausfälle im Kreditgeschäft liegt in diesem Bereich ein wesentliches power zur Verbesserung der Erfolgsbeiträge. Neue Instrumente wie Künstliche Neuronale Netze und Expertensysteme scheinen im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren wie der Diskriminanzanalyse besser geeignet zu sein, die Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmern weiter zu reduzieren. Nach einer ausführlichen Darstellung der Grundlagen der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Künstlichen Neuronalen Netze untersucht Christoph Schnurr Stichproben von Kreditnehmern unterschiedlicher Kreditinstitute mit Hilfe dieses neuen Instrumentes. Dabei zeigt der Autor, wie Künstliche Neuronale Netze zur Kreditwürdigkeitsprüfung eingesetzt werden können und in welchem Ausmaß Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Verfahren zu erwarten sind.

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Nachweisen. 9J Besonders das Einkommen aus unselbständiger Arbeit ist nicht auf Dauer gesichert. Auf die Gefahr des Arbeitsplatzverlusts kann nur näherungsweise aus der Entwicklung der Branche, den berufsgruppenspezifischen Arbeitslosenzahlen sowie der Beschäftigungsdauer in der Vergangenheit geschlossen werden. Das absolute Einkommen spielt fur die Beurteilung der Kreditwürdigkeit aber nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Ermittlung des vertUgbaren Einkommens sind die finanziellen Belastungen zu berücksichtigen.

Diese Erhöhung des Risikos hat geringere Konsequenzen auf das Ausfallrisiko des Kreditinstituts, wenn die Kreditnehmer auf viele unterschiedliche Berufsgruppen verteilt sind, als wenn sich eine Vielzahl von Kreditnehmern in dieser Berufsgruppe befindet. Die Umsetzung dieses Prinzips bewirkt, daß Kredite an möglichst viele Kreditnehmer vergeben werden sollten, bei denen die Ursachen möglicher Kreditausfälle auf unterschiedlichen Einflußfaktoren basieren. Eine Streuung nach dem oben beschriebenen Konzept der Risikoklassenbildung ist nicht zielfiihrend, da der einzelne Kreditsachbearbeiter nicht angehalten werden kann, die Aufnahme von Krediten der besten Risikoklasse zugunsten einer schlechteren Risikoklasse zu reduzieren.

Wächtershäuser, M. (Kreditrisiko, 1971), S. 71. 54 Vgl. dazu Wächtershäuser, M. (Kreditrisiko, 1971), S. 71 f. und Büschgen, H. E. (Bankbetriebslehre, 1993), S. 800 f. 55 V gl. Brakensiek, T. (Ausfallrisiken, 1991), S. 16 ff. 56 Einen Überblick bieten Eilenberger, G. (Bankbetriebswirtschaftslehre, 1996), S. , Venohr, B. (Reengineering, 1996), S. 132 ff. und Schmoll, A. (Gefahrenquellen, 1985), S. 227 ff. 2 gezeigt, steht die Ermittlung des kreditnehmerabhängigen Risikos im Mittelpunkt der Kreditwürdigkeitsprüfung und soll im folgenden einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden.

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